【前言】

自2010年股指期貨上市以來，量化交易這艘“大船”開始逐漸在國內(nèi)金融市場順勢揚帆起航。如今6年時間過去，中國以量化投資交易策略為主的資產(chǎn)管理規(guī)模達到千億元級別，可謂發(fā)展迅猛。相關(guān)統(tǒng)計顯示，目前A股市場上的量化對沖公募基金已超過十只。自2015年6月以來大盤出現(xiàn)數(shù)次暴跌，普通股票型基金下跌四成甚至更多，而這十數(shù)只量化對沖基金僅微跌1.44%，遠遠跑贏大盤指數(shù)。隨著居民理財需求的不斷增加和投資者對量化投資越來越了解，相信量化投資在中國的應用前景和發(fā)展空間將非常巨大。

然而國內(nèi)市場量化投資前景在一派繁榮之下，危機也在積累，比如：量化投資基金業(yè)績分化嚴重、正向收益仍然欠缺持續(xù)性、對沖產(chǎn)品屈指可數(shù)、交易成本居高不下、量化投資專業(yè)人才極度匱乏等等。那么，投資方式多樣性和靈活性如何調(diào)動？如何在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)浪潮中點燃量化投資的星星之火？滬港通開閘、A股“T+0”喊聲甚囂塵上是機遇還是挑戰(zhàn)？能否找到一種完美契合中國資本市場與阿爾法量化投資策略的有效期權(quán)、期貨套利避險模型？實現(xiàn)最大程度風險控制的模型是否存在？海外對沖基金如何結(jié)合高新技術(shù)與量化投資交易方式？如何引用并突破國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)局限？如何減少“海歸派”的水土不服并做到真正的人才培養(yǎng)中國化？諸如此類的問題，亟需廣大專家學者共同進行深入的剖析探討，為中國量化投資發(fā)展指明方向。

針對上述話題，為推動我國量化投資的發(fā)展，為廣大投資者和專業(yè)投資管理機構(gòu)提供專業(yè)服務，中國量化投資研究院作為國內(nèi)領(lǐng)先的量化投資的專業(yè)研究機構(gòu)特在“第九屆（2016春季）中國量化投資國際峰會”期間舉辦“量化投資高級研修班”。希望通過此次培訓，能夠幫助和推動中國量化投資的發(fā)展，也希望通過培訓班的學習，能夠開闊參與人員的視野、提升量化投資人員專業(yè)水平。

誠邀您參加

【我們的課程】

六大精選課程模塊，直擊量化核心知識體系

系統(tǒng)性：從量化投資的常用策略，到研發(fā)流程，到研發(fā)工具，提供最具系統(tǒng)性的課程內(nèi)容，系統(tǒng)掌握量化投資核心知識體系。

國際性：引進國際先進量化投資理論體系，從量化投資的國際最新發(fā)展動態(tài)著手，全面介紹國內(nèi)外量化投資最新發(fā)展動態(tài)的介紹，以及對量化投資發(fā)展趨勢的分析。

實戰(zhàn)性：采用案例教學模式，以實戰(zhàn)量化投資經(jīng)驗分享，直擊課程難題，案例點評與實訓教學相結(jié)合，與國際著名投資專家零距離交流，用真實案例剖析量化投資常見問題與難點。

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參加量化投資高級研修班，還可免費參加第九屆（2016春季）中國量化投資國際峰會

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峰會時間：2016年4月22-24日

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【課程大綱一覽】

【擬邀請授課講師】

安敬? 紐約總部對沖基金首席投資官

安敬先生，是首批SAS中國專家，現(xiàn)為一紐約總部對沖基金首席投資官，2012年直接管理資金30億美金，年盈利8.7億美元，2013年盈利13.2億美元。主要負責高頻交易、宏觀對沖、算法交易策略以及新型風險管理解決方案的研發(fā)和實施。并同時擔任直投業(yè)務資本顧問（并購，IPO，PE），單項目資金規(guī)模在3000萬至23億人民幣之間。

安敬先生具有9年成功的經(jīng)營管理和商務拓展經(jīng)驗，精通國際先進的資本運營模式與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，熟悉投資集團全業(yè)務體系及IPO、并購等投融資業(yè)務，多個Pre-IPO項目成功經(jīng)驗，上市退出金額超過33億，成功領(lǐng)導實施了12個境內(nèi)外并購，與國內(nèi)外多家機構(gòu)、集團、政府部門關(guān)系良好。

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明可煒? 原美國騎士資本董事總經(jīng)理

明可煒先生于2008年8月至2013年7月于奈特資本集團擔任董事總經(jīng)理一職，為奈特資本集團建立了模型自動交易部門。領(lǐng)導部門開發(fā)交易股票以及期貨的高頻自營交易策略。在最近五年里，一共盈利8300萬美元，總Sharpe比率為4.6。2006年4月至2008年8月于美林證券任總經(jīng)理，作為高頻限價單做市部門總管。領(lǐng)導部門員工設(shè)計、開發(fā)，并優(yōu)化基于統(tǒng)計模型的高頻自營交易策略。作為市場微觀結(jié)構(gòu)研究部全球主管，為公司實現(xiàn)總收入超過3000萬美元。

明可煒先生主持建立了一個全球的部門，主要任務為優(yōu)化各種算法交易系統(tǒng)。研發(fā)的課題包括：最優(yōu)化交易時間，日內(nèi)流動性記憶風險預測，對各種交易策略的交易費用評估，順序化優(yōu)化，以及電子交易中的最優(yōu)市場選擇等。2000年只2006年分別擔任過投資科技集團公司副總裁、德意志銀行副總裁、“深邃價值”公司創(chuàng)建人等重要職位。

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李斌? 復興資本公司聯(lián)合創(chuàng)始人，首席執(zhí)行官

1984年獲中國科技大學理論物理學士學位，1985年通過李政道項目中美物理聯(lián)合招生赴美留學。1992年獲紐約大學物理博士學位。在著名的客朗數(shù)學科學研究院做了一年博士后研究工作后，加入美林證券，并因其在證券研究和交易策略方面的杰出工作很快被提升為副總裁。

1997年加入瑞士銀行，繼而成為瑞士銀行在北美的六人執(zhí)行委員會成員之一。1998年，瑞士銀行與瑞士聯(lián)邦銀行合并之后，成為其投資銀行分公司W(wǎng)arburg Dillon Read 執(zhí)行董事及全球數(shù)量交易策略部主任。2000年離開瑞銀，聯(lián)合創(chuàng)立了Westport Financial LLC，擔任董事會主席兼總裁，在WF旗下創(chuàng)建了股道證券公司、匯通公司、商理基金管理公司和在香港成為第一金融門戶網(wǎng)站的阿斯達克財經(jīng)網(wǎng)(AAStocks.com)。

李先生因其在金融投資領(lǐng)域的卓越業(yè)績和傳奇經(jīng)歷，與江平、黎彥修被并稱為“華爾街三劍客”。

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陶華? 美國June Black量化投資研究副總裁，原美國高盛副總裁

陶華先生擁有多年量化投資交易和策略研究經(jīng)驗，現(xiàn)就職于硅谷一家量化投資創(chuàng)業(yè)公司。從公司成立到現(xiàn)在近兩年的時間里，工作責任覆蓋從數(shù)據(jù)采購，平臺搭建，策略研究到投資交易。創(chuàng)業(yè)之前，作為股票策略研究副總裁，陶華在紐約高盛銀行有近6年的工作經(jīng)歷。先后從事程序交易和算法交易的研究和開發(fā)工作，負責高盛以交易量為基礎(chǔ)的股票算法交易系統(tǒng)策略，平均日交易量達數(shù)億美元。陶華畢業(yè)于伊利諾伊大學香檳分校，先后獲得數(shù)學博士，金融碩士和計算工程科學碩士學位。

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劉宏? 深圳市好菜鳥投資管理有限公司董事長

劉宏先生，深圳市好菜鳥投資管理有限公司董事長。1990年5月從場外交易開始參與A股市場投資，見證了新中國證券市場誕生和發(fā)展的全過程；1994年3月創(chuàng)辦深圳新德利公司，在國內(nèi)首家推出基于數(shù)據(jù)通訊的證券信息服務平臺，開創(chuàng)行業(yè)先河，該項服務后來演變成眾所周知的內(nèi)嵌在行情分析軟件中的“F10”功能，成為事實上的行業(yè)標準；1996年率領(lǐng)團隊開發(fā)并推出了國內(nèi)最早的程序化交易系統(tǒng)，在無盤工作站和Dos操作系統(tǒng)框架下實現(xiàn)了模型驅(qū)動的程序化交易，引領(lǐng)了國內(nèi)交易技術(shù)的重大創(chuàng)新；從1994年到2003年期間帶領(lǐng)自己創(chuàng)辦的IT公司專注于為金融領(lǐng)域提供IT解決方案，主要服務對象是券商和基金公司，主要業(yè)務是系統(tǒng)集成和金融應用軟件開發(fā)。

2003年5月劉宏先生創(chuàng)辦博弘投資，在國內(nèi)率先打出了數(shù)量化投資的旗號，并在此后10年間的實際投資和研發(fā)過程中指導和影響了當前活躍于國內(nèi)數(shù)量化投資領(lǐng)域的一大批后起之秀和業(yè)界精英；2009年起至今，劉宏先生在上海交通大學海外教育學院講授課程《國際對沖基金》。

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夏青? 東吳證券股份有限公司投資總部董事總經(jīng)理

夏青先生，東吳證券股份有限公司投資總部董事總經(jīng)理，美國馬里蘭大學金融數(shù)學博士,復旦大學本科和碩士。曾任職于美國投行摩根士丹利,芝加哥交易對沖基金,斯考特交易對沖基金公司。

在對沖基金任職期間擔任過量化基金經(jīng)理，負責構(gòu)建投資組合。使用量化交易策略來做系統(tǒng)量化投資, 投資策略包括股票多頭/空頭中性價值投資策略,相對價值投資, 統(tǒng)計套利, 期現(xiàn)套利，投資的產(chǎn)品包括：股票，ETF, 期貨, 期權(quán)。負責篩選合適的投資資產(chǎn)配置，組建追溯性測試系統(tǒng)，風險控制，新產(chǎn)品和投資策略的研發(fā)。

在投行任職期間擔任過副總裁，負責機構(gòu)投資策略、自營交易及金融工程。使用量化交易策略來做系統(tǒng)量化投資，投資策略包括統(tǒng)計套利,相對價值套利,股票多頭/空頭中性策略,擬定最優(yōu)的組合投資策略。期權(quán)期貨、衍生證券交易及定價–負責衍生證券分析和策略，包括期權(quán)期貨及復雜衍生證券產(chǎn)品的實時定價交易模型，設(shè)計實現(xiàn)定價模型，分析控制相應的風險。投資標的的背景調(diào)研,投資決策，組建追溯性測試系統(tǒng)，風險控制，新產(chǎn)品和投資策略的研發(fā)。

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范為? 宏源證券股份有限公司業(yè)務董事、首席分析師

范為博士，宏源證券股份有限公司業(yè)務董事、首席分析師，吉林省第十一屆青聯(lián)常委，中央人民廣播電臺“中國之聲”特約觀察員，電子科技大學研究員（客座），清華大學、中央財經(jīng)大學、對外經(jīng)貿(mào)大學碩士研究生校外導師。范博士曾任國家發(fā)改委債券預審員、中國證券業(yè)協(xié)會私募債券資格評審專家。從事宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)定價研究，在International Finance Review、New Mathematical and Natural Computation、IRAFIE、China Finance Review International、China Finance and Economics Review、運籌與管理、管理學報、管理評論等國際、國內(nèi)刊物共發(fā)表論文30余篇。曾主研國家自然科學基金3項，證券業(yè)協(xié)會重點課題1項。在業(yè)界發(fā)表上百篇商業(yè)報告，并接受主流媒體（中央電視臺、新華社、中國之聲、上證報、中證報、經(jīng)濟觀察報、第一財經(jīng)等）數(shù)千次采訪和報道。

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董可人? 北京長利凱納投資管理有限公司信息技術(shù)部技術(shù)總監(jiān)

董可人，目前擔任北京長利凱納投資管理有限公司信息技術(shù)部技術(shù)總監(jiān)，量化交易從業(yè)者。本科畢業(yè)于清華大學計算機系，博士畢業(yè)于利物浦大學計算機系。曾在倫敦從事高頻交易系統(tǒng)研發(fā)數(shù)年，于數(shù)字與代碼之間尋找交易信號，以工程師思維在金融市場中撐一葉扁舟。

【課程對象】

證券、基金、私募、信托、銀行、保險、投資等金融行業(yè)人士、信息技術(shù)服務商、民間資本代表、各高校金融、數(shù)學、管理、計算機、統(tǒng)計等專業(yè)院系、以及對金融投資感興趣人士。

【費用說明】

1、量化投資高級研修班（4月22日-23日）：6,800元/人，含培訓費，4月22-24日交流午餐、4月23日歡迎晚宴；受邀參加4月24日的第九屆（2016春季）中國量化投資國際峰會。

2、上述之外的交通、住宿、其他餐飲費用自理，如需要，組委會可協(xié)助預定酒店，費用自理。

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